北京大学金融经济学专业考研复习指导

    现代金融经济学中最重要的是无套利假设和一般经济均衡框架。所研究的中心问题是在不确定的金融市场环境下对金融资产定价。中心结果是资产定价基本定理。证券组合选择分析、资本资产定价模型 (CAPM)、套利定价理论 (APT)、期权定价理论、有效市场理论、利率期限结构等都是这一框架中围绕这一中心结果的组成部分。

    真题特点总结：

    1、分值：60’(15’*4)

    专业课总分：150分

    微观经济学：90分(60%)

    金融学：60分(40%)

    2、题型：

    问答题+计算题

    3、考察内容

    货币金融学、资产定价、公司理财、衍生品。

    重点：货币金融学：货币政策，财政政策，国内热点

    资产定价：CAPM，资产组合，APT

    公司理财：MM定理(公司结构)，股利政策，项目投资

    衍生品：B-S期权定价公式，二叉树模型，实物期权，期权组合策略

    经济学基本内容提要：

    1.金融经济学基本思想

    2.货币的时间价值和项目投资

    3.有效市场理论

    3.Markowitz 证券组合选择理论和资本资产定价模型

    4.Ross 的套利定价理论 (APT) 和资产定价基本定理

    5.公司财务的 Modigliani--Miller 定理

    6.二期证券市场的基本模型和线性定价法则

    7.Black--Scholes 期权定价理论

    8. 货币银行学

    书目以及网络资源：

    1.Zvi Bodie, Robert C. Merton

    刘力 《财务管理学》

    罗斯 《公司理财》

    博迪 《投资学》

    姚长辉《货币金融学》

    赫尔 《期权期货及其它衍生品》